法国兴业:外汇定量基金交易策略分析(图)
看中华 最新资讯 2015-11-30 18:06:01
环球外汇11月30日讯--法国兴业银行(SocGen)周一(11月30日)撰文公布了该行外汇定量基金的持仓报告且表示,该行外汇风险升势增强型基金仍持有欧元/美元空头仓位。且在过去一周中,这是规模最大的头寸。
该行市场情绪指数保持在风险中性区域。基于市场情绪及各周期信号,该行仍持有G10货币套利多头,风险预算为100%;新兴市场货币套利仓位,风险预算为25%;目前仍不进行亚洲货币套利交易。
该行指出,目前,规模最大的多头是美元、澳元,规模最大的空头是欧元、瑞典克朗。欧元/美元空头、美元/瑞典克朗多头仍是美元相关货币对中动能和IR驱动信号最强的。策略总体的风险控制在年化波动率8%左右。策略过去一周盈利0.8%,本月至今回报率1.7%。
(G10货币动能及IR驱动信号 来源:法国兴业)
环球外汇行情中心显示,北京时间15:03,欧元/美元报1.0579/80,澳元/美元报0.7187/88。
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